Passeggiate casuali

Molti fenomeni naturali, come il moto delle particelle di un gas, la crescita di polimeri, la trasmissione di un contagio, la diffusione del calore possono essere studiati a partire da un semplice modello, quello delle passeggiate casuali. Lo chiameremo anche moto dell’ubriaco.

Bibliografia

• Gian-Carlo Rota, Kenneth Baclawski, An Introduction to Probability and Random Processes The Bernoulli process: random walk ,pag. 97; Fluctuations of random walks, pag.104; Arcsin Law, pag.259
• Oliver C. Ibe, Elements of random walk and diffusion processes, John Wiley & Sons

Collegamenti

• Random walk From Wikipedia, the free encyclopedia
• Passeggiata aleatoria Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
• Random Walk--2-Dimensional su Wolfram Mathworld.
• Random Walks, The Mathematics in 1 Dimension M.I.T., by Andrea Schmidt
• 12: Random Walks by Charles M. Grinstead & J. Laurie Snell, Sourced from American Mathematical Society
• Random walks in discrete time di Steve Phelps
• Il problema del ballottaggio, risolto da Joseph Louis Bertrand nel 1887 è legato fortemente ai random walk semplici.
  In Laboratorio virtuale di probabilità e statistica
• Brownian model of financial markets From Wikipedia, the free encyclopedia
• Ritorno all'origine su Rudi Matematici (495)
• Random Walk Demonstrations, dove la passeggiata si ascolta: la coordinata x è il canale sinistro e la coordinata y è il canale destro, una voce per canale, ciascuna a partire dal La 440. Ad ogni passo di tempo (nota da 1/16), una delle voci si sposta di un tono nella scala di La maggiore, in alto o in basso, mentre l'altra non si sposta. La scelta di quale voce si muove - e dove - è ogni volta completamente casuale, con tutte le possibilità ugualmente probabili.
• Reversible Markov Chains and Random Walks on Graphs, by David Aldous and James Allen Fill