Trading algoritmico con Python
Un percorso pratico che parte dai mercati finanziari e arriva al live trading automatizzato. Ogni concetto illustrato con codice Python reale, eseguibile, commentato.
Solo a scopo educativo. I codici e le strategie illustrate hanno finalità didattiche. Non costituiscono consulenza finanziaria. Il trading comporta rischi significativi di perdita del capitale.
Percorso di apprendimento
Mercati finanziari, strumenti di trading, tipi di ordine e gestione del rischio. La base teorica indispensabile.
→Download, pulizia e visualizzazione di dati OHLCV con yfinance, pandas e matplotlib.
→Implementa da zero SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands. Segnali di trading con pandas-ta.
→Testa strategie su dati storici con backtrader. Metriche: Sharpe ratio, max drawdown, win-rate.
→Predizione direzionale con scikit-learn, reti LSTM con Keras, feature engineering finanziario.
→Connessione a broker API (Alpaca), invio ordini reali, gestione posizioni e loop di produzione.
→Roadmap
Approccio
Non ci limitiamo a usare librerie preconfezionate. Prima costruiamo l'indicatore a mano, riga per riga, per chiarire la matematica sottostante. Poi mostriamo la versione ottimizzata con le librerie standard.