Per esempio si consideri il lancio di $n$ dadi e la media delle uscite.
Se con $X_i$ indichiamo la v.a. associata al lancio del singolo dado che ha per valori le facce $1,2,3,4,5,6$ possiamo calcolare che $E(X_i)=\frac{7}{2}$ e $var(X_i)=E(X_i^2)-E^2(X)=\frac{91}{6}-\frac{49}{4}=\frac{35}{12}$, uguali per ogni $i$.
La media delle uscite è dunque la v.a. $\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}$ che ha la stessa media $\frac{7}{2}$ e varianza $n\cdot \frac{var(X_i)}{n^2}=\frac{35}{12n}$ cosicché possiamo dire che la v.a. $\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}-E(X_i)}{\sqrt\frac{var(X_i)}{n}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{7n}{2}}{\sqrt n\sqrt\frac{35}{12}}$ è normalizzata, cioè ha media nulla e varianza unitaria.
Ebbene questa variabile quanto più grande è n tanto più va somigliando a una v.a. gaussiana normalizzata.
La media di un grande numero di v.a. indipendenti e con la stessa distribuzione, qualunque, è duque approssimativamente una v.a.normale.